Diferența dintre variație și Covarianță
Varianța nu este decât o măsură statistică a cât de mult diferă un set de observații unul de celălalt. Varianța este adesea folosită ca măsură a riscului în finanțe. În lumea financiară și contabilă varianța înseamnă cât de multe cheltuieli reale deviază de la prognoza sau suma bugetară. Varianța nu este altceva decât măsura volatilității, măsoară cât de mult diferă stocul de valoarea medie sau medie. Covarianța este termeni matematici care măsoară cât de multe variabile aleatorii vor varia împreună. Evaluează cât de mult se schimbă variabila împreună. În lumea financiară, conceptul de covarianță este utilizat în teoria portofoliului. Covarianța este o relație sistematică între o pereche de variabile aleatorii într-o variabilă va avea ca rezultat schimbarea echivalentă într-o altă variabilă. Măsoară relația directă între două active riscante, dar nu arată puterea relației dintre cele două active. În lumea financiară, covarianța calculată pentru a ajuta la diversificarea exploatațiilor de securitate.
variație
Varianța este un indicator util al riscului cu care acționează un stoc individual și, din această cauză, este ușor pentru investitor să ia o decizie de investiție. Dacă variația stocului este mai mare, înseamnă că stocul va fluctua mai larg, deci înseamnă că variația este mai mare, cu atât stocul este mai riscant.
O varianță este doar un act de a compara standardul cu realul. Companiile stabilesc un standard și compară performanțele reale cu acel standard. Fișa de analiză a varianței este de obicei pregătită de un contabil în afaceri, care este importanța contabilității în luarea deciziilor. Principalul obiectiv al analizei de varianță este revizuirea controlului costurilor și reducerea costurilor.
Variațiile sunt clasificate sub 4 capete principale.
1. Costul elementului
- Variația costurilor materialelor.
- Variația costurilor forței de muncă.
- Varietate deasupra capului.
2. Controlabilitate
- Varianță controlabilă.
- Varianță necontrolată.
3. Impact
- Varianță favorabilă.
- Varianță nefavorabilă.
4. Natura
- Varianță de bază.
- Sub-Variance.
Avantajul Varianței:
- Varianța ajută la aflarea tuturor performanțelor ineficiente și a gradului de ineficiență.
- Utilizarea metodei de variație pentru controalele de costuri.
- Cu ajutorul rezultatelor metodei de variație, un manager poate lua decizia cu privire la reducerea costurilor.
- Cu ajutorul metodei de variație, planificarea profitului este realizată în mod corespunzător de către conducerea de vârf.
covarianţă
Covarianța dă valori pozitive sau negative. Valoarea pozitivă indică faptul că două variabile se mișcă în aceeași direcție, în timp ce valorile negative arată că două variabile se mișcă în sens invers. Covarianța pozitivă arată că randamentele activelor s-au mișcat în aceeași direcție și ambele active pot avea același randament. Covarianța negativă arată că rentabilitatea s-a mutat în direcții opuse și un activ are un randament pozitiv, iar altele pot avea un randament negativ. Un rezultat Covarianță ridicat indică o relație puternică între două variabile și o valoare scăzută indică o relație slabă între două variabile. Covarianța are un dezavantaj, măsoară doar relația directă dintre două active și nu poate arăta puterea unei relații între două active.
Beneficiul Covarianței:
- Dacă un portofoliu este extrem de volatil și este necesar să se reducă volatilitatea în acest caz, se folosește metoda de covarianță pentru compararea portofoliului combinat.
- O covarianță este un instrument important pentru un investitor, deoarece le oferă cum se mișcă stocul în viitor, analizând datele istorice ale prețurilor a două portofolii de acțiuni.
- Se folosește în diversificarea portofoliului.
Folosește în Bursa de valori și tranzacții bursiere pentru construcția de portofolii pentru a identifica stocurile care sunt un loc bun pentru a lucra împreună.
Comparație Față în Cap între Varianță și Covarianță (Infografie)
Mai jos este prima 6 diferență între Variance și Covariance 
Diferențe cheie între variație și Covarianță
Haideți să discutăm unele dintre diferențele majore dintre Varianță și Covarianță:
- Varianța este media reziduurilor aceleiași variabile, dar covarianța este gradul de variație între două variabile.
- Variance ne spune cum variază variabilele unice, în timp ce Covarianța ne spune cum variază două variabile împreună.
- Varianța măsoară volatilitatea variabilelor, în timp ce măsura Covarianță indică măsura în care se schimbă două variabile aleatorii.
- Covarianța este în două dimensiuni din cauza a două variabile, în timp ce variația este într-o singură dimensiune.
- Variația este non-negativă, în timp ce Covarianța poate fi negativă sau pozitivă.
Tabelul de comparație între variație și convergență
Să ne uităm la top 6 Comparație între Variance și Covariance
|
Bazele comparațiilor dintre variație și convergență |
variație |
covarianţă |
| Sens | Măsoară cât de mult se află fiecare număr din setul de date față de valoarea medie. | Măsoară relația dintre două variabile aleatorii și cât de mult s-au mișcat. |
| Dimensiune | Măsurarea variației într-o singură dimensiune. | Covarianța măsoară întotdeauna între două dimensiuni. |
| Variabil | Măsurați variabilitatea fiecărui număr din setul de date. | Măsurați co-variabilitatea a două variabile aleatorii. |
| Unitate | Nu are aceeași unitate de măsură ca datele originale. | Covarianța are întotdeauna o unitate de măsură. |
| Context financiar | Investitorii sau mulți experți pe acțiuni utilizează variația pentru a măsura volatilitatea stocurilor. | Covarianța este termenul folosit pentru a descrie cum se va muta un stoc. |
| Indicator | O variație mai mare indică faptul că stocul este riscant. | Covarianța pozitivă indică faptul că ambele variabile se vor mișca în sus sau în jos în același timp, iar covarianța negativă indică că se vor mișca unul împotriva celuilalt. |
Concluzie - Varianță vs Covarianță
Deci, din descrierea de mai sus, este clar că atât variația față de covarianță sunt termeni statistici matematici care sunt folosiți în lumea financiară sau de o organizație pentru a lua decizia. Chiar dacă ambii termeni de variație și covarianță sună la fel, au de fapt un sens diferit. Varianța este o dimensiune, iar covarianța este două tehnici măsurabile în două dimensiuni și care măsoară volatilitatea și respectiv relația dintre variabilele aleatorii. Cu cât volatilitatea stocului este mai ridicată, mai riscant este stocul și cumpărarea de stocuri cu covarianță negativă este o modalitate excelentă de a minimiza riscul. O covarianță pozitivă înseamnă că activele se mișcă în aceeași direcție, în timp ce covarianța negativă înseamnă că activele se deplasează în general în direcția opusă.
Articole recomandate
Acesta a fost un ghid pentru diferența de vârf între Varianță și Covarianță Aici vom discuta, de asemenea, despre diferențele cheie Variance vs Covariance cu infografie și tabelul de comparație. De asemenea, puteți arunca o privire la următoarele articole pentru a afla mai multe.
- Cele mai mari diferențe de buget față de prognoză
- Managementul activelor și managementul averii
- Comparație dintre piața monetară și piața de capital
- Comparația Fuziunii cu Amalgamarea