Formula de corelare (cuprins)

  • Formula de corelare
  • Exemple de formulă de corelație (cu șablonul Excel)
  • Calculator de formulă de corelare

Formula de corelare

Corelația este utilizată pe scară largă în măsurarea portofoliului și în măsurarea riscului. Corelația măsoară relația dintre două variabile independente și poate fi definită drept gradul de relație între două stocuri din portofoliu prin analiza corelației. Măsura corelației este cunoscută drept coeficientul de corelație și este o măsură majoră a riscului. Analiza de corelație ne permite să avem o idee despre gradul și direcția relației dintre cele două variabile studiate.

Formula corelației este egală cu Covarianța rentabilității activului 1 și Covarianța returnării activului 2 / Standard

Abaterea activului 1 și o abatere standard a activului 2.

  • ρ xy = Corelația dintre două variabile
  • Cov (r x, r y ) = Covarianța revenirii X și Covarianța revenirii lui Y
  • σ x = Abaterea standard a lui X
    • σ y = Abaterea standard a Y

Corelația se bazează pe cauza relației efect și există trei tipuri de corelații în studiu, care este utilizat pe scară largă și practicat.

  • Corelație pozitivă - Există o corelație pozitivă între două variabile atunci când se spune că se mișcă în aceeași direcție. Exemplu înălțime și greutate.
  • Corelație negativă - S-a spus că există o corelație negativă între două variabile atunci când variabila se schimbă cu direcție opusă. Exemplu legea cererii, cantității și ofertei.
  • Fără corelație - nu există nicio corelație între două variabile atunci când nu există nicio mișcare a unei relații directe între cele două variabile. Adică nu au nicio relație în mișcarea reciprocă.

Exemple de formulă de corelație (cu șablonul Excel)

Să luăm un exemplu pentru a înțelege calculul formulei de corelație într-o manieră mai bună.

Puteți descărca acest șablon de corelație aici - șablonul de corelație

Formula de corelare - Exemplul # 1

Un administrator de fond vrea să calculeze coeficientul de corelație între două stocuri din portofoliul de active imobiliare din datorii.

Soluţie:

Corelația este calculată folosind formula prezentată mai jos

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Corelație = 0, 2 / (1, 4 * 1, 2)
  • Corelație = 0, 12

Formula de corelare - Exemplul # 2

Un student vrea să calculeze coeficientul de corelație între două stocuri din portofoliu.

Soluţie:

Corelația este calculată folosind formula prezentată mai jos

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Corelație = -1 / (4 * 2)
  • Corelare = -0.13

Formula de corelare - Exemplul # 3

Un fond VC își evaluează portofoliul și dorește să calculeze coeficientul de corelație între două stocuri din portofoliu.

Soluţie:

Corelația este calculată folosind formula prezentată mai jos

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Corelație = 4 / (0, 98 * 0, 12)
  • Corelație = 34, 01

Explicaţie

Corelația este utilizată în măsura abaterii standard.

  • Un coeficient de 1 înseamnă o relație pozitivă perfectă - pe măsură ce o variabilă crește, cealaltă crește proporțional.
  • Un coeficient de -1 înseamnă o relație negativă perfectă - pe măsură ce o variabilă crește, cealaltă scade proporțional.
  • Un coeficient de 0 înseamnă nicio relație între două variabile - punctele de date sunt împrăștiate pe întregul grafic.

Relevanța și utilizările corelației

  • Corelația împuternicește cercetătorul să detecteze variabilele neetice pentru a testa experimental
  • Corelația este foarte importantă în domeniul psihologiei și educației, ca măsură a relației dintre scorurile testului și alte măsuri ale performanței.
  • Formula de corelație este o formulă importantă care oferă utilizatorului puterea și direcția unei relații liniare între variabila x și variabila y. Cu cât este mai mare valoarea absolută, cu atât relația tinde să fie mai puternică.
  • Cercetătorii ar trebui să evite deducerea cauzalității din corelație, iar corelația nu este potrivită pentru analizele de acord. Cercetarea corelațională a avut și va continua să aibă un rol important în cercetarea cantitativă în ceea ce privește explorarea relațiilor dintre o colecție de variabile.

Calculator de formulă de corelare

Puteți utiliza următorul calculator de corelație

Con (r x, r y )
σ x
σ y
ρ xy

ρ xy =
Con (r x, r y )
(σ x * σ y )
0
= 0
(0 * 0)

Articole recomandate

Acesta a fost un ghid pentru formula de corelație. Aici vom discuta despre cum să calculăm corelația împreună cu exemple practice. De asemenea, furnizăm calculatorul de corelație cu șablonul excel descărcabil. De asemenea, puteți consulta următoarele articole pentru a afla mai multe -

  1. Ghid Formula de variație a portofoliului
  2. Cum se calculează raportul PEG?
  3. Calculator pentru formula Zilelor debitorilor
  4. Cele mai bune exemple de formulă a valorii de capitaluri proprii

Categorie:

Dezvoltarea antreprenorială